Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ sử dụng chỉ số VN-DIAMOND làm chỉ số cơ sở. Chỉ số VN-DIAMOND được tính toán bởi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đây là chỉ số đầu tư, với số lượng cổ phiếu hạn chế, chỉ từ 10-20 cổ phiếu đang được nắm giữ bởi nước ngoài ở tỷ lệ giới hạn tối đa. Mỗi cổ phiếu sẽ bị giới hạn tỷ trọng không vượt quá 15% và mỗi ngành bị giới hạn tỷ trọng không vượt quá 40%. Các tiêu chí để lựa chọn các thành phần của VN-DIAMOND bao gồm tỷ lệ sở hữu nước ngoài, vốn hóa thị trường và thanh khoản.
Bảng 1: Sơ lược về tiêu chí lựa chọn cổ phiếu trong chỉ số Vn-Diamond
Theo ước tính của VNDirect thì VPB, FPT và MWG, là các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong rổ với tỷ lệ lần lượt là 15,3%, 14,7% và 14,0%. Đồng thời, ngành ngân hàng với 5 cổ phiếu là ngành có tỷ trọng lớn nhất với tỷ trọng 43%.
Bảng 2: Danh mục cổ phiếu trong chỉ số Vn-Diamond
Chỉ số VN-DIAMOND có tăng trưởng vượt trội so với chỉ số cơ sở VN-INDEX kể từ tháng 11/2019. Cụ thể, tính từ ngày 15/11/2019, chỉ số VN-DIAMOND chỉ giảm 2,7% so với mức giảm 11% của VN-INDEX. Hoặc trong giai đoạn Covid-19, chỉ số VN-INDEX giảm 6,4% tính đến ngày 27/02/2020, trong khi đó chỉ số VN-DIAMOND vẫn giữ được mức tăng nhẹ 1,7%.